Společnost SAS jako první poskytne bankám celopodnikové řešení pro řízení rizik

18. října 2002
Inkoustová tiskárna zdarma na Cybex.cz
Řešení SAS Risk Management for Banking pomáhá bankám splnit požadavky podle dohody Basel II a zlepšit rozdělení kapitálu díky celopodnikovému pohledu na míru rizik
Společnost SAS jako první poskytne bankám celopodnikové řešení pro řízení rizik

Praha, 17. října 2002 - SAS Institute, lídr v oblasti business intelligence, představil řešení pro celopodnikové řízení rizik SAS Risk Management for Banking. SAS Risk Management for Banking je v současnosti jediným dostupným řešením pro banky, které chtějí získat celopodnikový pohled na míru rizik, zlepšit svůj poměr ziskovost/návratnost a dosáhnout shody s požadavky dohody New Basel Capital Accord (nazývané Basel II). Sloučením kreditních, tržních a provozních mír rizikovosti nabízí SAS Risk Management for Banking jednotné prostředí umožňující stanovit minimální kapitálovou přiměřenost.

 

Většina bank využívá dnes k výpočtu míry rizika služby několika oddělení a systémů; posuzují tři hlavní typy rizika – kreditní (opožděné platby klientů), tržní (ztráty způsobené tržními vlivy, např. pohyby směnných kurzů) a provozní (ztráty způsobené přírodními katastrofami nebo lidskými zásahy). Z toho vyplývá, že banky nedokáží získat celkový přehled o míře rizika. Získání tohoto celopodnikového pohledu je pro banky stále důležitější, a to ze dvou hlavních důvodů.

 

Za prvé, dohoda Basel II zavádí přísnější požadavky na měření a řízení rizik, zejména kreditních. Za druhé, vzhledem k tomu, že se jednotlivé druhy rizik vzájemně ovlivňují, banky potřebují celopodnikový pohled na rizika, aby mohly přijímat správná obchodní rozhodnutí. Například riziko související s prodloužením úvěru velké nadnárodní společnosti souvisí nejen s kreditní důvěryhodností této společnosti, ale také s přesností a spolehlivostí procesů schvalování kreditu bankou a k tomu používaných systémů a se schopnostmi úředníka, který poskytnutí kreditu posuzuje.

 

Řešení SAS Risk Management for Banking je jediný balík řešení, který umožňuje v jednom prostředí vypočítat a řídit celopodniková rizika. Zahrnuje:

·         Zkušenosti v oboru: společnost SAS má rozsáhlou zkušenost s obchodními procesy získanou ve spolupráci s více než 1100 bankami po celém světě. Integrací těchto poznatků do SAS Risk Management for Banking je zajištěna správa dat, analýza a reportování požadované dohodou Basel II. Balík řešení má funkce přizpůsobené splnění požadavků Basel II, např. výpočet stavu majetku s uvážením rizik, techniky snížení kreditních rizik, a také reportování shody s požadavky dohody Basel II.

·         Přístup k datům a správa dat: údaje o různých typech rizik jsou často uloženy v oddělených a neslučitelných formátech a systémech, což komplikuje celopodnikový pohled na rizika. Řešení SAS Risk Management for Banking dokáže pracovat téměř s libovolným typem dat. 

·         Techniky modelování rizik: řešení SAS Risk Management obsahuje ucelenou nabídku moderních technik analýzy tržního a kreditního rizika, zahrnující např. analýzy scénářů, metodu Delta Normal VaR,  metodu Monte Carlo VaR, analýzu citlivosti a kreditní VaR .

·         Techniky analýzy provozního rizika - SAS Risk Management for Banking obsahuje dlouhou řadu statistických nástrojů vybraných pro podporu různých úrovní analýzy provozního rizika. Patří sem nástroje od jednoduchých indikátorů rizika s pevným procentem, až po složité techniky zaměřené na odhadování a modelování pravděpodobností jednotlivých provozních rizik a výpočet s nimi souvisejících ztrát. SAS Risk Management for Banking lze rozšířit o pokročilé funkce zjišťování podvodů a opatření proti praní špinavých peněz, a integrovat je s dalšími řešeními SAS, poskytujícími hodnocení provozních rizik, např. řešeními SAS Human Capital Management a SAS IT Management.

·         Reportování a distribuce informací - dohoda Basel II klade bankám přísné požadavky na reportování a dokumentaci výpočtů tržních a kreditních rizik. Banky musí prokázat, že zavedly procesy, kterými zajistí informování o rizicích a řízení rizik hned, jak nastanou. Řešení SAS Risk Management for Banking umožňuje bankám výběr z několika formátů reportování, které lze poté šířit různými médii. Je možné jej též integrovat s řešením SAS Strategic Performance Management a vytvořit tak nástroj, který poskytne členům správní rady a managementu jasný a aktuální přehled celopodnikového rizika.

 

Součástí řešení SAS Risk Management for Banking je nástroj na řízení kreditního rizika. Tento nástroj umožňuje bankám přesněji určit kreditní rizika, čím mohou snížit objem minimálních rezerv, tedy peněz, které musí banka odkládat do rezervního fondu. SAS Risk Management for Banking nabízí komplexní prostředí na modelování kreditních rizik, založené na vlastnostech ohodnocení bank. Řešení je, jako jediné na světě, schopné simultánně vyhodnocovat a zpracovávat různé přístupy na určení kreditních rizik (CreditMetrics, Creditplus, RAROC a RAPM). 

 


O společnosti SAS

SAS je světovým lídrem trhu nabízejícího software a služby pro novou generaci business intelligence, která poskytuje komplexní pohled na činnost organizace. Řešení pro banky, pojišťovny, finanční a telekomunikační organizace nabízí zejména v oblastech řízení vztahů se zákazníky (CRM), řízení výkonnosti organizace (BSC) a finanční konsolidace. Svým zákazníkům umožňuje transformovat data – včetně velkého objemu dat generovaného v rámci e-businessu – do podoby využitelných informací. Software od SASu, největší soukromě vlastněné  softwarové společnosti na světě, je využíván ve více než 38.000 obchodních, vládních a univerzitních organizacích ve 111 zemích. V roce 2001 činil obrat společnosti SAS 1,13 milliardy USD. Mezi zákazníky je 99 společností ze žebříčku Fortune 100. Již 26 let poskytuje SAS svým zákazníkům The Power to know ™!. Více informací naleznete na www.sas.com.

 

 

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:

 

Jana Žižková                                                   Markéta Polanská

SAS Institute                                                  Herald Communications

Tel. (02) 6117 6310                                          Tel. (02) 2423 2650

jana.zizkova@eur.sas.com                                          polanska@herald-pr.cz

 


 

Poznámky pro editory

Basilejské dohody

Nová dohoda ”New Basel Capital Accord” nebo ”Basel II” je aktualizací dohody "The 1988 Accord", která byla přijata více než 100 státy světa. Nová dohoda je souhrnem širokých doporučení navržených Basilejskou komisí pro dohled nad bankovnictvím (BCBS), s podporou Banky pro mezinárodní vyrovnání (BIS). Cílem dohody Basel II je zvýšit bezpečnost a solidnost finančního systému tím, že přesněji stanoví kritéria kapitálové přiměřenosti na základě skutečných rizik v oboru bankovnictví, zajistí důkladný dohled a zlepší disciplínu trhu. Dále udržet současnou celkovou úroveň kapitálu v bankovním systému a zlepšit konkurenční rovnost. Dohoda Basel II po zavedení do praxe povede k vytvoření základního kapitálového rámce po země, které novou dohodu přijmou, a pomůže zajistit, aby banky měly solidní strategii řízení rizik.

Předpisy Basel II uvádějí metodologie, kterými mohou finanční instituce měřit svá rizika. Míry rizikovosti se poté stávají základem pro výpočet objemu kapitálu, který finanční instituce musí vyhradit jako rezervu na krytí možných ztrát. Prostředky v rezervním fondu jsou blokovány a nelze je proto použít na vytváření zisku. Tyto předpisy platí pro všechny banky, které podnikají na mezinárodním trhu a jejich pobočky, které přistoupily k dohodě. To znamená, že se uplatní téměř ve všech světových bankách. Dodržování dohody Basel II budou prosazovat národní orgány jednotlivých států (obvykle centrální banky) a splnění podmínek dohody musí být dosaženo do konce roku 2006.

Předpisy Basel II dovolují bankám využít k výpočtu rizika vlastních metod (přístup založený na sebehodnocení) — ovšem za podmínky, že banka prokáže, že tyto metody skutečně používá a že jsou spolehlivé. Prokázat je to nutno na základě skutečných provozních údajů za poslední dva roky. To znamená, že banky se musí začít připravovat na realizaci a testování realizace svých řešení již letos! Větší banka v případě použití vlastního výpočtu rizika, na rozdíl od standardní formy výpočtu, získává tu výhodu, že může ve výpočtu přesněji odrazit konkrétní rizika svého provozu. Lepší výpočet rizika může znamenat snížení povinné rezervy až o 3% , a tím i zvýšení dostupného provozního kapitálu.

Váš názor Další článek: Inkoustová tiskárna zdarma na Cybex.cz

Témata článku: Software, Dohoda, Monty, Accord, Management, Basel, Bank, Přísný dohled, Riziko, Různé požadavky, Tržní lídr, Power Bank, Monte Carlo, Monte, Risk, Banky, Banka


Určitě si přečtěte

Filmové pirátství asi jen tak nezmizí. Když už musíte, stahujte bezpečně v Seedru

Filmové pirátství asi jen tak nezmizí. Když už musíte, stahujte bezpečně v Seedru

** Máme HBO Go, máme Netflix... ** Ale stejně krademe filmy a seriály ** Když už musíte, stahujte torrenty bezpečně v Seedru

Jakub Čížek | 141

Jak se šíří Covid v Česku: Čerstvá data, mapy okresů a obcí. Každý den aktualizované grafy

Jak se šíří Covid v Česku: Čerstvá data, mapy okresů a obcí. Každý den aktualizované grafy

** Vývoj počtu nakažených onemocněním Covid-19 v Česku ** Mapa podle okresů, počty testovaných, přehled podle věku ** Průběžně aktualizované grafy

Marek Lutonský | 158

Není jen Flightradar: Našli jsme další aplikace pro sledování letadel, některé ukážou i víc

Není jen Flightradar: Našli jsme další aplikace pro sledování letadel, některé ukážou i víc

** 8 služeb pro sledování leteckého provozu ** Nejznámější je Flightradar24, ale alternativy leckdy prozradí více ** Letadla i v této pohnuté době čile létají a je co pozorovat

Karel Kilián | 14

Epic chce rozbít monopol Play Storu a App Storu. Nastražil trik s hrou Fortnite a žaluje Google i Apple

Epic chce rozbít monopol Play Storu a App Storu. Nastražil trik s hrou Fortnite a žaluje Google i Apple

** Apple a Google odstranili z obchodů s aplikacemi hru Fortnite ** Její vývojáři nejprve přichystali parodické video ** V žalobách viní obě firmy z monopolního chování

Karel Kilián | 135


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest televizí do 25 000 Kč

Nejlepší herní klávesnice

Srovnání správců hesel

Jak upravit fotky pro tisk